Como Fazer O Sistema De Negociação

MetaTrader 5 - Exemplos Como fazer um robô de negociação sem tempo para fazer um robô de negociação, você precisa de um sistema de negociação O comércio de mercados financeiros envolve muitos riscos, incluindo o mais crítico - o risco de tomar uma decisão comercial incorreta. O sonho de todos os comerciantes é encontrar um robô comercial. Que está sempre em boa forma e não sujeita a fraquezas humanas - medo, ganância e impaciência. Cada recém-chegado quer obter ou criar um sistema de negociação claro e rigoroso que possa ser apresentado sob a forma de algoritmos e se livrar completamente das operações de rotina. É possível Um sistema comercial é uma condição necessária para entrar no mercado e esse sistema deve ser lucrativo, é claro. Quando os recém-chegados chegam ao mercado, eles geralmente estão sobrecarregados com a grande massa de informações difíceis de entender. Livros e fóruns de comerciantes podem fornecer alguma ajuda nesse caso. Infelizmente, nem todos os autores são comerciantes de sucesso e nem todos os comerciantes de sucesso escrevem livros. Muitos recursos web especiais são criados apenas para ganhar lucro para seus proprietários, pois é muito mais difícil negociar seu próprio dinheiro do que emitir previsões e ensinar sistemas de negociação. Cada comerciante deve passar de forma independente todos os estágios de uma criação de sistema comercial. Há um ditado popular de que não importa o sistema que você usa para negociação, o principal é que você realmente deve negociar de acordo com esse sistema. Caso contrário, a negociação no mercado se converte em uma aposta com um resultado previsível. Trading Trading e Forex Forex mercado é acreditado para ter uma grande liquidez. Além disso, permite a negociação 24 horas por dia, ao contrário de muitos outros mercados. Portanto, muitos comerciantes tentam fazer robôs comerciais especialmente para o mercado Forex, pois oferece uma grande quantidade de instrumentos de negociação. No entanto, os céticos afirmam que todos os pares de moedas estão fortemente correlacionados entre si, proporcionando uma volatilidade muito baixa no mercado. Mas seus oponentes respondem que cada par de moedas possui suas próprias características e a baixa volatilidade é compensada por uma grande alavanca. Em qualquer caso, os instrumentos Forex são atraentes para fazer robôs comerciais e a maioria dos adeptos do comércio automatizado aprimoram suas habilidades em pares de moedas. Os terminais de negociação MetaTrader 4 e MetaTrader 5 são especialmente projetados para desenvolver sistemas de negociação automatizados facilmente, mas, ao mesmo tempo, sua interface também é conveniente para negociação manual. Como começar a fazer um robô de negociação Existem muitas abordagens para construir um sistema de negociação automatizado. Descreveremos apenas algumas das principais. A primeira abordagem é baseada em matemática. Um desenvolvedor tenta criar uma espécie de equação que pode considerar muitos fatores. Essa abordagem baseia-se na firme convicção de que os movimentos de preços são gerenciados por um modelo que pode ser encontrado usando os dados históricos disponíveis. Na maioria dos casos, os seguidores de tal abordagem conhecem muito matemática, mas não sabem nada sobre isso não estão interessados ​​no mercado. O mercado é uma abstração pura, um tipo de jogo intelectual para eles. Esta abordagem geralmente leva a muitos anos de estudo e desenvolvimento, enquanto um resultado definitivo na forma de um sistema de negociação automatizado não é tão importante. A segunda abordagem baseia-se no estudo das leis do mercado. Não são feitas tentativas para entender por que o preço sobe para baixo quando vários números de análise técnica aparecem em um gráfico. A vantagem desta abordagem é que não requer conhecimentos especiais de matemática e não faz suposições sobre a força motriz do mercado. É mais claro e conveniente ao estudar comércio. É mais popular entre os comerciantes que receberam o reconhecimento universal. A desvantagem da abordagem é a necessidade de acompanhar constantemente todos os símbolos necessários. Mais cedo ou mais tarde, um comerciante começa a considerar a automação dos processos de negociação e a questão mais considerável aparece naquela fase a complexidade da formalização das regras de negociação ao tentar expressá-las na forma de algoritmos. Em alguns casos, os comerciantes que tentam solicitar um robô comercial não podem descrever as regras comerciais e encontrar um terreno comum com os programadores. A terceira abordagem baseia-se na tentativa de criar uma caixa preta baseada em redes neurais com o uso das ferramentas pré-fabricadas amplamente disponíveis em pacotes especiais de software e matemática. A criação de um sistema de negociação automatizado com os elementos da inteligência artificial é uma tarefa emocionante e desafiadora, mesmo para os recém-chegados, uma vez que não requer fundo matemático profundo, nem experiência de programação - tudo é feito usando auxílios visuais. Um comerciante deve conhecer os conceitos básicos de indicadores técnicos, possuir uma capacidade para preparar dados de preços necessários e experiência em algum pacote definido para trabalhar com redes neurais. A principal desvantagem desta abordagem é que um robô comercial obtido usando essas ferramentas especializadas para trabalhar com redes neurais é na verdade uma caixa preta. Os comerciantes não conhecem seus princípios de trabalho e, em geral, é impossível prever qual a fase de mercado que será o mais problemático para o robô. Os programadores geralmente escolhem a quarta abordagem, eles começam a fazer um robô comercial desde o início, sem gastar tempo para negociação manual. Por que trocar manualmente Você pode fazer um robô passar alguns meses e colher os benefícios dos seus esforços, então. Mas sem dores, sem ganhos. Na maioria dos casos, os programadores começam a criar toda a infra-estrutura necessária usando uma linguagem de programação familiar ao invés de apenas fazer um robô comercial obtendo e processando dados de preços, representação visual de gráficos e indicadores, meios personalizados de testar estratégias em dados históricos e assim por diante. Eles ganham muita experiência no processo. Mas, na maioria dos casos, essa experiência não os aproxima da criação de metas finais de um sistema de negociação automatizado. E, mesmo se um robô comercial for criado, não há garantia de que seja lucrativo. E se um programador quiser redigir outro sistema comercial, são inevitáveis ​​reestruturas profundas e novos erros de programação. Há também a quinta abordagem, comprando um sistema comercial pronto na forma de um robô comercial. Neste caso, um comerciante atua como operador ou sintonizador. Esta abordagem economiza muito tempo (não precisa aprender muitas coisas novas) e permite que os comerciantes entrem rapidamente no mundo da negociação automatizada. A principal desvantagem desta abordagem decorre de suas vantagens que você não conhece os princípios de operação de seu robô comercial e sua estrutura. E mesmo que um vendedor tenha fornecido uma descrição detalhada do sistema de negociação implementado, você nunca estará completamente seguro nele. No entanto, nenhuma das abordagens mencionadas pode dar-lhe uma garantia absoluta exceto um depósito bancário. Mas essa não é uma solução muito adequada para pessoas interessadas em negociação no mercado e maneiras de aumentar seus ativos privados. Qual é a melhor abordagem para a negociação automatizada para um comerciante Cada uma das cinco abordagens descritas tem suas vantagens e corresponde a algum tipo de comerciante definido. É improvável que você escolha a primeira abordagem (descrição analítica do mercado) sem um bom histórico matemático. É igualmente improvável que você comece a fazer robôs comerciais com base em redes neurais. No entanto, ambas as abordagens são muito emocionantes e proporcionam um bom exercício intelectual. Abaixo, vamos discutir apenas a segunda abordagem, que já é considerada a clássica. Essa é a abordagem geralmente escolhida por novos seguidores da negociação automatizada, já que a análise técnica continua a ser a área de conhecimento chave ao aprender noções básicas de negociação. Outra vantagem da segunda abordagem é que depois de passar algum tempo para negociação manual e obter o senso do mercado, você já terá uma boa compreensão das ferramentas de análise técnica. Além disso, você poderá programar estratégias de negociação ou criar redes neurais em um nível superior. Os primeiros passos na criação de um robô de negociação Para criar um sistema de negociação automatizado, você precisa de habilidades de programação e conhecimento de todas as complexidades do processamento de pedidos comerciais. Mas primeiro você pode começar a partir dos robôs de negociação Expert Advisors, feitos a partir da biblioteca gratuita do Code Base. Baixe qualquer Expert Advisor (robô comercial) e inicie-o no Strategy Tester do MetaTrader 4 ou nos terminais do cliente MetaTrader 5. Selecione um intervalo de histórico que mostre uma forte tendência e um intervalo com um plano. Execute a otimização de parâmetros de entrada do Expert Advisor e examine suas diferenças nesses dois intervalos. Inicie um Expert Advisor com os parâmetros ótimos para um plano em um intervalo de tendências e com os parâmetros ótimos para uma tendência em um intervalo plano. Examine as diferenças nos resultados da negociação, distribuições de negócios e outros parâmetros estatísticos. Como resultado, você saberá o quanto o comportamento do seu sistema comercial pode variar quando a situação do mercado muda. Seria melhor tentar várias estratégias de negociação padrão usando este método em diferentes partes da história e vários símbolos. Tal operação de teste impede o ajuste de um sistema de negociação para algum intervalo de histórico definido e fornece uma melhor compreensão dos sistemas de tendência e contrapressão. O próximo passo seria criar sistemas de negociação mais complexos com base na combinação de sinais simples já existentes do MQL5 Wizard set. Você pode testar e desenvolver sua intuição comercial, classificando sinais ruins de um sistema usando um filtro baseado em outro sistema sem meios de programação. O principal não é superar. Quanto mais parâmetros de entrada um sistema comercial possui, mais fácil será montar. Houve muitas discussões sobre as diferenças entre otimização e ajuste. Não há soluções amplamente aceitas aqui. Mas a visualização dos resultados da testoptimização e seu próprio senso comum podem ajudá-lo. Aprenda a identificar os parâmetros de entrada mais críticos que afetam seu sistema comercial de todo o conjunto de dados de entrada. Não preste muita atenção aos parâmetros secundários que levam tempo durante a otimização, mas não afetam a própria lógica do sistema. Lembre-se de que um bom sistema de negociação sempre demonstra um pequeno movimento livre de parâmetros secundários, mas não apresenta volatilidade dramática no caso de mudanças no mercado insignificantes. Você pode gastar tanto tempo nesta fase, conforme desejar, até ter certeza de que pode entender qualquer estratégia de negociação que examine resultados de teste e otimização. O conhecimento de pontos fortes e fracos dos sistemas padrão permitirá que você esteja melhor preparado ao criar seu próprio robô comercial. Programação de um robô de negociação Suponha que você tenha aprendido a aprender linguagem de programação MQL4 ou MQL5 e agora você está pronto para escrever seu primeiro consultor especialista para o terminal do cliente MetaTrader. Vários casos são possíveis aqui. Em primeiro lugar, você pode examinar vários robôs comerciais pré-fabricados descritos nos artigos para entender melhor as complexidades de programação. Em segundo lugar, você pode fazer perguntas sobre MQL4munity ou MQL5munity. Se você tiver problemas não resolvidos. Os participantes da comunidade experiente geralmente ajudam os recém-chegados a mostrarem interesse sincero no assunto. Em terceiro lugar, você pode solicitar imbricação ou desenvolvimento de um Consultor Especialista ou um indicador no serviço de Emprego. Se você não conseguir escrever um programa necessário por conta própria. Mas mesmo que você faça um pedido por meio do serviço freelancer, você deve ter alguma idéia sobre o teste de estratégia para encontrar um idioma comum com um desenvolvedor. Além disso, o conhecimento básico de uma linguagem de programação permite implementar pequenas correções e alterações no código depois que o trabalho já foi concluído. Afinal, não seria muito conveniente chamar um programador para corrigir todos os pequenos problemas que você encontrar. Seria muito mais fácil e rápido consertar você mesmo. Não há necessidade de reinventar a roda Como encontrar sua própria estratégia comercial, ou pelo menos em que direção você deve concentrar sua busca. Todos os comerciantes protegem seus próprios sistemas de negociação, se tiverem um. Todos os recém-chegados querem criar um sistema lucrativo ou obter um ready-made. Ao mesmo tempo, qualquer solução obtida parece ser muito simples em comparação com as idéias dos recém-chegados sobre um sistema comercial genuíno. Os homens do exército de todo o mundo são propensos a níveis excessivos de sigilo. Há muitas piadas sobre isso, incluindo a seguinte: o segredo militar não está no que você está estudando, - um oficial diz aos estudantes da escola militar, - mas no fato de que exatamente você está estudando isso. A situação com sistemas de negociação é bastante similar: a maioria dos comerciantes usa idéias comerciais simples e bem conhecidas com modificações menores, por exemplo, adicionando Trailing Stop ou confirmações de indicadores de tendência. Existem muitos fóruns de comerciantes com acesso limitado onde os participantes se unem para desenvolver ou melhorar alguns sistemas comerciais secretos. O mais interessante é que esses sistemas não contêm nada de especial. Normalmente, uma idéia bem conhecida (como o comércio com a tendência) é usada como base. Então, é aperfeiçoado com alguns novos indicadores desconhecidos para o público em geral. Portanto, você pode facilmente obter códigos de código de robô comercial disponíveis e tentar usá-los corretamente com vários símbolos e prazos. Outro ditado popular pode ser mencionado aqui: Você não gosta de gatos. Você não sabe como cozinhar. É difícil de acreditar, mas a probabilidade de desenvolver algo realmente novo é muito pequena. O principal aqui é criar um sistema usando ingredientes disponíveis. Não pense que alguns gênios tenham acesso a alguns sistemas secretos dos laboratórios da NASA. Esse é o segredo do Graal. Apenas alguns os farão assim, por que ninguém usa idéias comerciais, se eles estão literalmente alcançados nas armas. A resposta provavelmente está na psicologia humana. A equipe de muitos bancos e grandes fundos de investimento inclui comerciantes que realizam negócios de acordo com regras rígidas e dentro de volumes limitados. Mas por algumas razões, apenas alguns comerciantes institucionais deixam suas empresas e começam a negociar usando seu próprio dinheiro. Acontece que você precisa não só de uma estratégia de negociação, mas também da disciplina de ferro para segui-la. Muitos comerciantes descobriram com arrependimento que eles também têm os mesmos problemas psicológicos descritos nos livros. Depois de perceber que o pior inimigo dos comerciantes são eles mesmos, um recém-chegado começa a pensar em fazer um robô comercial para eliminar um fardo psicológico. Embora me desvie ligeiramente do tema, devo mencionar os lendários comerciantes de tartarugas que negociaram com sucesso em vários mercados no final do século XX. Leia Way of the Turtle e você verá que a coisa mais importante para um comerciante é uma autodisciplina e não um sistema top secreto. Infelizmente, a maioria dos recém-chegados não conseguirá seguir uma estratégia rentável, mesmo que obtenha gratuitamente. O problema é que a maioria das estratégias de negociação perfeitamente adequadas para o comércio manual dificilmente podem ser formalizadas e transcritas para uma linguagem de programação. As estratégias que podem ser facilmente formalizadas (por exemplo, as que envolvem a interseção de duas médias móveis) são muito simples e exigem muitos aprimoramentos e melhorias, para que possam ser usadas na prática. Assim, uma idéia simples é gradualmente complicada por uma abundância de parâmetros externos impedindo um robô comercial de entradas falsas e erros claramente visíveis para um desenvolvedor. Emerge uma questão de otimização de robô comercial. Este processo não deve se transformar em uma sobre-optimização e ajuste para um intervalo de histórico específico. Para resolver este problema, o teste direto usando os parâmetros do sistema obtidos foi implementado no terminal MetaTrader 5. Se os resultados de teste direto não diferirem significativamente dos obtidos na seção de otimização, existe uma probabilidade de que um robô de negociação seja estável o suficiente por algum tempo após seu lançamento em uma conta de negociação. O comprimento de um intervalo para a otimização de parâmetros e um valor real de algum tempo dependem de um determinado sistema de negociação. Assim, a otimização de um robô comercial antes de lançá-lo em uma conta comercial lembra de desenrolar uma funda - mais com cuidado, desenrolamos e lançamos um projétil da funda, mais longe voará e a mais precisa sua trajetória será. Um robô de negociação completamente desenvolvido manterá um resultado positivo em uma conta de negociação por mais tempo do que um robô comercial obtido como resultado de uma montagem. Podemos dizer que o Grail é uma idéia de trabalho e ajuste correto dos parâmetros realizados de tempos em tempos nos momentos de mudanças nas condições do mercado. Isso pode ser ilustrado pelos resultados do Campeonato Automatizado de Negociação que é realizado por muitos anos já. Os assessores especializados de todos os participantes passaram por testes automáticos no intervalo de tempo de janeiro até o final de julho. O principal requisito para passar o teste automático é um lucro obtido por oito meses de testes. Mas menos de metade dos robôs comerciais admitidos para o Campeonato continuam lucrativos após os meses de trabalho autônomo. Você também pode tentar suas habilidades em fazer e ajustar o seu robô comercial para participar do Campeonato e obter os resultados de testes avançados do seu Consultor Especializado. Além disso, a participação é gratuita e os prêmios são impressionantes. Esperamos vê-lo lá. Conclusão Os comerciantes intradiários profissionais passam muitas horas sentados em seus computadores e esperando o momento certo para realizar um acordo. Claro, eles não podem estar em boa forma o tempo todo. A maioria dos comerciantes chega à conclusão de que suas ações violam suas próprias regras de negociação. Nem todos os sistemas de negociação podem ser completamente formalizados, mas mesmo esses sistemas podem, na maioria dos casos, adotar ferramentas adicionais, como indicadores, sistemas analíticos e filtros de sinais falsos. Não fazemos recomendações especiais aqui quanto ao aprendizado de línguas MQL4 ou MQL5, pois há muitos outros artigos úteis sobre esse assunto. O objetivo deste artigo foi fornecer alguma idéia inicial sobre como começar a fazer seu robô comercial para os terminais MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Esperamos que este artigo economize tempo para os recém-chegados e mostre a direção certa na difícil tarefa de desenvolver um sistema de negociação automatizado. Aviso: todos os direitos sobre esses materiais são reservados pela MQL5 Ltd. É proibida a cópia ou reimpressão desses materiais, no todo ou em parte. Sistemas de codificação de sistemas de negociação são simplesmente conjuntos de regras que os comerciantes utilizam para determinar suas entradas e saídas de uma posição. Desenvolver e usar sistemas de negociação pode ajudar os comerciantes a obter retornos consistentes, limitando o risco. Em uma situação ideal, os comerciantes devem se sentir como robôs, executando trades de forma sistemática e sem emoção. Então, talvez você tenha se perguntado: o que é para impedir que um robô negocie meu sistema. A resposta: Nada. Este tutorial irá apresentá-lo às ferramentas e técnicas que você pode usar para criar seu próprio sistema de negociação automatizado. Como são os Sistemas de Negociação Automatizados Criados Os sistemas de negociação automatizados são criados convertendo suas regras de sistemas comerciais em códigos que seu computador pode entender. O seu computador executa essas regras através do seu software de negociação, que procura trocas que adiram às suas regras. Finalmente, os negócios são colocados automaticamente com seu corretor. Este tutorial se concentrará nas segunda e terceira partes deste processo, onde suas regras são convertidas em um código que seu software comercial pode entender e usar. O que o software de negociação suporta sistemas de negociação automatizados Existem muitos programas de negociação que suportam sistemas de negociação automatizados. Alguns gerarão automaticamente e colocam trocas com seu corretor. Outros encontrarão automaticamente negócios que atendam aos seus critérios, mas exigem que você coloque os pedidos com seu corretor manualmente. Além disso, os programas de negociação totalmente automáticos geralmente exigem que você use corretoras específicas que ofereçam suporte a tais recursos, você também pode ter que preencher um formulário de autorização adicional. Vantagens e desvantagens Os sistemas de negociação automatizados têm vários benefícios, mas também têm suas desvantagens. Afinal, se alguém tivesse um sistema comercial que ganhasse dinheiro automaticamente o tempo todo, ele ou ela literalmente seria dono de uma máquina que faz dinheiro. Um sistema automatizado leva a emoção e ocupado - trabalha fora da negociação, o que permite que você se concentre em melhorar sua estratégia E regras de gerenciamento de dinheiro. 13 Uma vez que um sistema lucrativo é desenvolvido, não requer nenhum trabalho de sua parte até que ele queque, ou as condições do mercado exigem uma mudança. Desvantagens: se o sistema não estiver corretamente codificado e testado, grandes perdas podem ocorrer muito rapidamente. 13 Às vezes, é impossível colocar certas regras em código, o que dificulta o desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado. Neste tutorial, você aprenderá como planejar e projetar um sistema de negociação automatizado, como traduzir esse design para o código que seu computador irá entender, como testar seu plano para garantir o melhor desempenho e, finalmente, como colocar seu sistema em uso. Codificação de sistemas de negociação: Design de sistema Os sistemas de negociação automatizados minimizam as emoções, permitem uma entrada de pedidos mais rápida, levam a uma maior consistência e a resolver problemas de erro-piloto. Os comerciantes de sistemas dividem seu tempo entre negociação, desenvolvimento, backtesting, otimização e testes avançados, para criar sistemas de negociação viáveis ​​e de alta probabilidade. O software automatizado de negociação forex analisa o mercado para negociações favoráveis ​​com base na sua contribuição. Saiba mais sobre esta valiosa ferramenta forex. Ao misturar boas análises com implementação efetiva, você pode melhorar drasticamente seus lucros neste mercado. Aprenda a adicionar estrutura aos seus métodos de negociação com estas seis etapas importantes. A maioria dos corretores fornecerá registros comerciais, mas também é importante manter o controle por conta própria. O software tornou a negociação diária rápida e automática - mais razões para ser tão cuidadoso quanto possível ao escolher o caminho certo para suas necessidades. É impossível evitar o desastre sem regras de negociação - certifique-se de saber como elaborá-los para você. Essas etapas farão de você um comerciante mais disciplinado, mais esperto e, em última instância, mais rico. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios do analista de mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba mais sobre os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Sistemas de design: projetando seu sistema - Parte 1 A seção anterior deste tutorial analisou os elementos que compõem um sistema comercial e discutiu as vantagens e Desvantagens de usar esse sistema em um ambiente comercial vivo. Nesta seção, construímos esse conhecimento examinando quais mercados são especialmente adequados para o comércio de sistemas. Em seguida, analisaremos mais detalhadamente os diferentes gêneros dos sistemas de negociação. Negociação em Mercados de Mercados de Mercados Diferentes O mercado de ações é provavelmente o mercado mais comum para o comércio, especialmente entre os novatos. Nesta arena, grandes jogadores como Warren Buffett e Merrill Lynch dominam, e as estratégias tradicionais de investimento em crescimento e valor são, de longe, as mais comuns. No entanto, muitas instituições investiram significativamente na concepção, desenvolvimento e implementação de sistemas de negociação. Investidores individuais estão se juntando a essa tendência, embora lentamente. Aqui estão alguns fatores importantes a ter em mente ao usar sistemas de negociação em mercados de ações: 13 A grande quantidade de ações disponíveis permite que os comerciantes testem sistemas em vários tipos de ações diferentes - tudo, desde estoques extraterrestre extremamente voláteis (OTC) até Chips azuis não voláteis. A eficácia dos sistemas de negociação pode ser limitada pela baixa liquidez de algumas ações, especialmente questões de OTC e folhas cor-de-rosa. As comissões podem comer em lucros gerados por negócios bem-sucedidos e podem aumentar as perdas. As ações de folha de balcão OTC e rosa geralmente incorrem em taxas de comissão adicionais. Os principais sistemas de negociação utilizados são aqueles que procuram valor - isto é, sistemas que usam parâmetros diferentes para determinar se uma segurança está subavaliada em comparação com o desempenho passado, seus pares ou o mercado em geral. Mercado de câmbio O mercado de câmbio, ou forex. É o maior e mais líquido mercado do mundo. Os governos mundiais, bancos e outras grandes instituições trocam trilhões de dólares no mercado forex todos os dias. A maioria dos comerciantes institucionais no forex conta com sistemas de negociação. O mesmo vale para os indivíduos no forex, mas alguns comerciais com base em relatórios econômicos ou pagamentos de juros. Há alguns fatores importantes a ter em mente ao usar sistemas de negociação no mercado cambial: a liquidez neste mercado - devido ao enorme volume - Torna os sistemas de negociação mais precisos e eficazes. Não há comissões neste mercado, apenas se espalha. Portanto, é muito mais fácil fazer muitas transações sem aumentar os custos. Em comparação com o valor das ações ou commodities disponíveis, o número de moedas para o comércio é limitado. Mas, devido à disponibilidade de pares de moedas exóticas - ou seja, moedas de países mais pequenos - o alcance em termos de volatilidade não é necessariamente limitado. Os principais sistemas de negociação utilizados no forex são aqueles que seguem as tendências (um ditado popular no mercado é a tendência é o seu amigo), ou sistemas que compram ou vendem em breakouts. Isso ocorre porque os indicadores econômicos geralmente causam grandes movimentos de preços ao mesmo tempo. Futures Equity, Forex e mercados de commodities oferecem negociação de futuros. Este é um veículo popular para o comércio de sistemas devido ao maior valor de alavancagem disponível e ao aumento da liquidez e da volatilidade. No entanto, esses fatores podem cortar as duas formas: podem amplificar seus ganhos ou amplificar suas perdas. Por esta razão, o uso de futuros é geralmente reservado para comerciantes avançados de sistemas individuais e institucionais. Isso ocorre porque os sistemas de negociação capazes de capitalizar o mercado de futuros exigem uma personalização muito maior, usam indicadores mais avançados e levam muito mais tempo para desenvolver. Então, o que é melhor é o investidor individual para decidir qual mercado é mais adequado ao comércio de sistemas - cada um tem suas próprias vantagens e desvantagens. A maioria das pessoas está mais familiarizada com os mercados de ações, e essa familiaridade facilita o desenvolvimento de um sistema de negociação. No entanto, forex é normalmente pensado para ser a plataforma superior para operar sistemas de negociação - especialmente entre os comerciantes mais experientes. Além disso, se um comerciante decide capitalizar o aumento de alavancagem e volatilidade, a alternativa de futuros está sempre aberta. Em última análise, a escolha está nas mãos do desenvolvedor do sistema. Tipos de Sistemas de Negociação Trend-Following Systems O método mais comum de negociação de sistema é o sistema de seguimento de tendência. Na sua forma mais fundamental, este sistema simplesmente espera um movimento de preço significativo, então compra ou vende nessa direção. Este tipo de bancos de sistemas na esperança de que esses movimentos de preços mantenham a tendência. Sistemas médios móveis Usado com freqüência na análise técnica. Uma média móvel é um indicador que mostra simplesmente o preço médio de uma ação em um período de tempo. A essência das tendências é derivada dessa medida. A maneira mais comum de determinar a entrada e a saída é um cruzamento. A lógica por trás disso é simples: uma nova tendência é estabelecida quando o preço cai acima ou abaixo da média do preço histórico (tendência). Aqui está um gráfico que traça tanto o preço (linha azul) quanto o Mestre de 20 dias (linha vermelha) da IBM: Breakout Systems O conceito fundamental por trás desse tipo de sistema é semelhante ao de um sistema de média móvel. A idéia é que quando um novo alto ou baixo é estabelecido, o movimento do preço provavelmente continuará na direção do breakout. Um indicador que pode ser usado na determinação de breakouts é uma simples sobreposição da Bollinger Band. Bandas de Bollinger mostram médias de preços altos e baixos, e os breakouts ocorrem quando o preço encontra as bordas das bandas. Aqui está um gráfico que traça o preço (linha azul) e as Bandas de Bollinger (linhas cinza) da Microsoft: Desvantagens dos sistemas de tendências: Requisição de decisão empírica necessária - Ao determinar as tendências, há sempre um elemento empírico a considerar: a duração de A tendência histórica. Por exemplo, a média móvel pode ser nos últimos 20 dias ou nos últimos cinco anos, então o desenvolvedor deve determinar qual é o melhor para o sistema. Outros fatores a serem determinados são os altos e baixos médios em sistemas de breakout. Lagging Nature - As médias móveis e os sistemas de breakout estarão sempre atrasados. Em outras palavras, eles nunca podem atingir o topo ou a parte inferior de uma tendência. Isso inevitavelmente resulta em uma perda de lucros potenciais, o que às vezes pode ser significativo. Efeito Whipsaw - Entre as forças de mercado que são prejudiciais ao sucesso dos sistemas de tendência, este é um dos mais comuns. O efeito whipsaw ocorre quando a média móvel gera um sinal falso - isto é, quando a média cai apenas para o alcance, de repente, reverte a direção. Isso pode levar a perdas maciças, a menos que sejam utilizadas efetivas perdas e técnicas de gerenciamento de risco. Sideways Markets - Os sistemas que seguem a tendência são, por natureza, capazes de ganhar dinheiro apenas em mercados que realmente fazem tendências. No entanto, os mercados também se movem para os lados. Permanecendo dentro de um certo intervalo por um longo período de tempo. Pode ocorrer volatilidade extrema - Ocasionalmente, os sistemas que seguem a tendência podem experimentar alguma volatilidade extrema, mas o comerciante deve manter seu sistema. A incapacidade de fazê-lo resultará em falhas garantidas. Countertrend Systems Basicamente, o objetivo com o sistema contra-tendência é comprar no menor baixo e vender ao mais alto. A principal diferença entre este e o sistema de tendência seguinte é que o sistema contra-tendência não é auto-corretivo. Em outras palavras, não há tempo definido para sair de posições, e isso resulta em um potencial de downside ilimitado. Tipos de sistemas contratrarrescentes Muitos tipos diferentes de sistemas são considerados sistemas de contra-tendência. A idéia aqui é comprar quando o impulso em uma direção começa a desaparecer. Isso geralmente é calculado usando osciladores. Por exemplo, um sinal pode ser gerado quando os estocásticos ou outros indicadores de força relativa caem abaixo de certos pontos. Existem outros tipos de sistemas de negociação contra tendência, mas todos eles compartilham o mesmo objetivo fundamental - comprar baixo e vender alto. Desvantagens dos Sistemas de Contra-Tendência: Requisição de Decisão Míbrica - Por exemplo, um dos fatores que o desenvolvedor do sistema deve decidir é os pontos nos quais os indicadores de força relativa se desvanecem. Pode ocorrer volatilidade extrema - esses sistemas também podem experimentar alguma volatilidade extrema e uma incapacidade de manter o sistema apesar dessa volatilidade resultará em falhas garantidas. Desvantagem ilimitada - Como mencionado anteriormente, há potencial de downside ilimitado porque o sistema não é auto-corretivo (não há tempo definido para sair de posições). Conclusão Os principais mercados para os quais os sistemas de negociação são adequados são os mercados de ações, divisas e futuros. Cada um desses mercados tem suas vantagens e desvantagens. Os dois principais gêneros dos sistemas de negociação são os sistemas de tendência e de contra-tendência. Apesar de suas diferenças, ambos os tipos de sistemas, em seus estágios de desenvolvimento, requerem uma tomada de decisão empírica por parte do desenvolvedor. Além disso, esses sistemas estão sujeitos a extrema volatilidade e isso pode exigir algum vigor - é essencial que o comerciante do sistema fique com seu sistema durante esses tempos. Na próxima parcela, considere bem como projetar um sistema comercial e discutir alguns dos softwares que os comerciantes do sistema usam para facilitar sua vida. Sistemas de negociação: projetando seu sistema - Parte 2